Новичок На премаркете США (биржа Спб. брокер Втб) с 15:30 сбрасываются кластеры в Qscalp (Интрадей 600, Профиль дня 86400).
Проверьте корректность времени сделок в таблице обезличенных сделок Квика. Оно должно постоянно возрастать на всем протяжении. Если это не так, можно использовать QScalp 5.1, там реализована возможность задания допустимого отката времени сделок, чтобы не возникало построения кластера сначала в случае прихода сделки с временем более ранним, чем предыдущая.
Здравстуйте!
На премаркете США (биржа Спб. брокер Втб) с 15:30 сбрасываются кластеры в Qscalp (Интрадей 600, Профиль дня 86400).
Вместо 1 столбца по 10 мин — пишет 10-20 столбцов с одинаковым временем а объемы считает несколько секунд-минуту и открывает новый столбец. Например: время в столбах 15:40, 15:40, 15:40… объемы по 10-40.
Еще постоянно обнуляет общий Итог (Профиль дня).
До 15 час в кластерах всё отлично работает/считает.
В таблице обезлич сделок — галочка на Акциях SPB
Алексей А как реализовать в этой операции уменьшение стопа при каждом частичном закрытии позиции по тейк-профиту.
Для этого следует ожидать исполнения любого из тейк-профита, снимать старый стоп лосс и выставлять новый. Или просто использовать функцию автозакрытия позиции.
Алексей Подскажите, почему не выполняется операция
Для выполнения операции необходимо привязать ее к какому-либо событию, например, нажатию клавиши на вкладке «Управление» и создать данное событие. От состава операции факт ее выполнения не зависит. Процесс работы операции можно наблюдать в протоколе работы, а также в операционной очереди в строке состояния торгового окна.
Добрый день, Николай.
Подскажите, почему не выполняется операция:
Действие Параметры
Ожидание Завершения всех действий
Ожидание Сделок по исполненным заявкам
Закрытие Встречная +200 пт, Р. 50%
Закрытие Встречная +400 пт, Р. 17%
Закрытие Встречная +600 пт, Р. 17%
Закрытие Встречная +800 пт, Р. 14%
*Закрытие Встречная -200 пт, Р. 100%, *100
Нажимается клавиша начала операции , затем покупка или продажа. Вместо нее выполняется операция «Торговля» со стандартными настройками. Раскладка англ.
Спасибо.
arelpro Уточните по поводу пробной лицензии на 15 дней. Отключаю эмулятор и он говорит что нужна лицензия
Ознакомительный период предоставляется автоматически при первом запуске программы. Ничего дополнительного для его получения делать не нужно. Если вы ранее не запускали QScalp на своем компьютере и ознакомительный период не предоставился, пожалуйста, пришлите мне текст протокола работы из главного меню сразу после запуска QScalp. По нему я смогу сказать, в чем дело.
Это заголовок, первая и последняя сделка. Использовал Вашу утилитку qsh2txt.exe.
Впрочем и моя дает точно такой же результат, формат другой. Может вечерки хранятся как то отдельно, или по другому называются?
Николай, здравствуйте, скажите, а вечерние биржевые сессии в *qsh архивах, которые доступны на фтп цериха, присутсвуют? Или я опять что то упускаю.. У меня читается только основная сессия, далее конец файла.
Александр так же заметил, что тек профит в некоторых случаях срабатывает на произвольную величину, вплоть до +30 пунктов при указанных +5 ,течении 10-20 минут, без резкого движения цены.
Я полагаю, что имеет место неверная интерпретация происходящего. Тейк-профит — это лимитная биржевая заявка, она выставляется в стакан, поэтому может быть исполнена только по той цене, по которой выставлена. Чтобы сказать что-то предметное, мне необходимо видео и протокол работы.
Николай, так же заметил, что тек профит в некоторых случаях срабатывает на произвольную величину, вплоть до +30 пунктов при указанных +5 ,течении 10-20 минут, без резкого движения цены.
Александр Проблема как раз в том, что заявка не исполняется в диапазоне указанного проскока
Уточните, пожалуйста, в деталях, что вы понимаете под неисполнением заявки? Желательно записать видео и предоставить протокол работы.
Есть ли смысл тестирование проводить через шлюз plaza2 c арендой виртуального сервера на территории биржи, или все таки искать проблему в работе эмулятора?
Если ваша торговая операция не работает в режиме эмуляции, совершенно не имеет никакого смысла тестировать ее на реальном подключении. Необходимо сначала найти проблему в логике вашей торговой операции и параметров ее действий.
Николай, спасибо за ответ. В режиме эмулятора у меня все стоп заявки коричневые. Величина проскока указана достаточная( для фьючерса BRXO +20 пунктов, сам стоп лосс от 5 до 10п в зависимости от алгоритма). Проблема как раз в том, что заявка не исполняется в диапазоне указанного проскока, а исполняется в случае достижения максимального проскока 20+5, 20+10 и т.д, и в ряде случаев нужно 5, 10, 30 мин и более, что бы цена тольк дошла до этого значения. Отмечу что это бывает не во всех случаях и не на всех алгоритмах с одинаковыми настройками. Параметры во вкладке прочее стоят по умолчанию. Ранее величина проскока стояла +10, и эта проблема была не так критична, но после одного эпизода действительного резкого проскока цены, был вынужден увеличить величину до 20 пт, после чего алгоритмы стали срабатывать в минус из за некорректного срабатывания стоп лосса. Есть ли смысл тестирование проводить через шлюз plaza2 c арендой виртуального сервера на территории биржи, или все таки искать проблему в работе эмулятора?
Александр Стопы могут срабатывать в течении 30 мин при отсутствии резких проскоков цены по позиции.
Задержка исполнения заявок (любых) на эмуляторе может быть следствием его настройки на вкладке «Прочее» настроек торгового окна. Однако, исходя из описания, предположу, что дело в слишком маленьком проскальзывании, заданном в параметрах стоп-заявки. Стоп-заявка исполняется штатно — превращается в лимитную биржевую заявок (синий флажок), которая эти 30 минут висит в стакане, пока рынок не вернется к ней.
Добрый день Николай. Столкнулся с проблемой значительного проскока заявок по стоп лоссам и профитам в режиме автоматического закрытия позиции при тестировании самостоятельно созданных торговых операций в циклическом режиме. Стопы могут срабатывать в течении 30 мин при отсутствии резких проскоков цены по позиции. Тестирую одновременно 80 алгоритмов( 20 окон в 4 экземплярах программы). Подключение через quik на реальном счете. В чем может быть причина? Ошибка самого эмулятора, неверная информация от торгового терминала вследствии большого количества операций, ошибки в сетевом подключении?
Алексей
Подскажите обновить привод, не удаляя его?
Да, для обновления можно поставить новый поверх старого.
Новичок
На премаркете США (биржа Спб. брокер Втб) с 15:30 сбрасываются кластеры в Qscalp (Интрадей 600, Профиль дня 86400).
Проверьте корректность времени сделок в таблице обезличенных сделок Квика. Оно должно постоянно возрастать на всем протяжении. Если это не так, можно использовать QScalp 5.1, там реализована возможность задания допустимого отката времени сделок, чтобы не возникало построения кластера сначала в случае прихода сделки с временем более ранним, чем предыдущая.
Здраствуйте! Подскажите обновить привод, не удаляя его?
Здравстуйте!
На премаркете США (биржа Спб. брокер Втб) с 15:30 сбрасываются кластеры в Qscalp (Интрадей 600, Профиль дня 86400).
Вместо 1 столбца по 10 мин — пишет 10-20 столбцов с одинаковым временем а объемы считает несколько секунд-минуту и открывает новый столбец. Например: время в столбах 15:40, 15:40, 15:40… объемы по 10-40.
Еще постоянно обнуляет общий Итог (Профиль дня).
До 15 час в кластерах всё отлично работает/считает.
В таблице обезлич сделок — галочка на Акциях SPB
Алексей
А как реализовать в этой операции уменьшение стопа при каждом частичном закрытии позиции по тейк-профиту.
Для этого следует ожидать исполнения любого из тейк-профита, снимать старый стоп лосс и выставлять новый. Или просто использовать функцию автозакрытия позиции.
Спасибо огромное. Разобрался. А как реализовать в этой операции уменьшение стопа при каждом частичном закрытии позиции по тейк-профиту.
Алексей
Подскажите, почему не выполняется операция
Для выполнения операции необходимо привязать ее к какому-либо событию, например, нажатию клавиши на вкладке «Управление» и создать данное событие. От состава операции факт ее выполнения не зависит. Процесс работы операции можно наблюдать в протоколе работы, а также в операционной очереди в строке состояния торгового окна.
Добрый день, Николай.
Подскажите, почему не выполняется операция:
Действие Параметры
Ожидание Завершения всех действий
Ожидание Сделок по исполненным заявкам
Закрытие Встречная +200 пт, Р. 50%
Закрытие Встречная +400 пт, Р. 17%
Закрытие Встречная +600 пт, Р. 17%
Закрытие Встречная +800 пт, Р. 14%
*Закрытие Встречная -200 пт, Р. 100%, *100
Нажимается клавиша начала операции , затем покупка или продажа. Вместо нее выполняется операция «Торговля» со стандартными настройками. Раскладка англ.
Спасибо.
arelpro
Уточните по поводу пробной лицензии на 15 дней. Отключаю эмулятор и он говорит что нужна лицензия
Ознакомительный период предоставляется автоматически при первом запуске программы. Ничего дополнительного для его получения делать не нужно. Если вы ранее не запускали QScalp на своем компьютере и ознакомительный период не предоставился, пожалуйста, пришлите мне текст протокола работы из главного меню сразу после запуска QScalp. По нему я смогу сказать, в чем дело.
Уточните по поводу пробной лицензии на 15 дней. Отключаю эмулятор и он говорит что нужна лицензия
Андрей
Может вечерки хранятся как то отдельно, или по другому называются?
Как я написал в предыдущем ответе, для спотового рынка добавление вечерки только в планах, пока она не пишется.
Спасибо, что прояснили. Но почему то результат чтения , например , файла SBER.2020-10-02.Deals.qsh
выглядит вот так:
Plaza2:SBER:TQBR::0.01
Received;ExchTime;DealId;Type;Price;Volume;OI
02.10.2020 10:00:05.423;02.10.2020 09:59:40.000;3316238956;Buy;210.4;165;0
————————————————————————————————————
02.10.2020 18:46:03.014;02.10.2020 18:46:02.575;3317696421;Buy;208.16;2;0
Это заголовок, первая и последняя сделка. Использовал Вашу утилитку qsh2txt.exe.
Впрочем и моя дает точно такой же результат, формат другой. Может вечерки хранятся как то отдельно, или по другому называются?
Андрей
вечерние биржевые сессии в *qsh архивах, которые доступны на фтп цериха, присутсвуют?
Если вы имеете в виду срочный рынок, то да. Если спотовый, то пока нет, планируется добавить через некоторое время.
Николай, здравствуйте, скажите, а вечерние биржевые сессии в *qsh архивах, которые доступны на фтп цериха, присутсвуют? Или я опять что то упускаю.. У меня читается только основная сессия, далее конец файла.
Спасибо Николай, попробую самостоятельно разобраться.
Александр
так же заметил, что тек профит в некоторых случаях срабатывает на произвольную величину, вплоть до +30 пунктов при указанных +5 ,течении 10-20 минут, без резкого движения цены.
Я полагаю, что имеет место неверная интерпретация происходящего. Тейк-профит — это лимитная биржевая заявка, она выставляется в стакан, поэтому может быть исполнена только по той цене, по которой выставлена. Чтобы сказать что-то предметное, мне необходимо видео и протокол работы.
Николай, так же заметил, что тек профит в некоторых случаях срабатывает на произвольную величину, вплоть до +30 пунктов при указанных +5 ,течении 10-20 минут, без резкого движения цены.
Александр
Проблема как раз в том, что заявка не исполняется в диапазоне указанного проскока
Уточните, пожалуйста, в деталях, что вы понимаете под неисполнением заявки? Желательно записать видео и предоставить протокол работы.
Есть ли смысл тестирование проводить через шлюз plaza2 c арендой виртуального сервера на территории биржи, или все таки искать проблему в работе эмулятора?
Если ваша торговая операция не работает в режиме эмуляции, совершенно не имеет никакого смысла тестировать ее на реальном подключении. Необходимо сначала найти проблему в логике вашей торговой операции и параметров ее действий.
Николай, спасибо за ответ. В режиме эмулятора у меня все стоп заявки коричневые. Величина проскока указана достаточная( для фьючерса BRXO +20 пунктов, сам стоп лосс от 5 до 10п в зависимости от алгоритма). Проблема как раз в том, что заявка не исполняется в диапазоне указанного проскока, а исполняется в случае достижения максимального проскока 20+5, 20+10 и т.д, и в ряде случаев нужно 5, 10, 30 мин и более, что бы цена тольк дошла до этого значения. Отмечу что это бывает не во всех случаях и не на всех алгоритмах с одинаковыми настройками. Параметры во вкладке прочее стоят по умолчанию. Ранее величина проскока стояла +10, и эта проблема была не так критична, но после одного эпизода действительного резкого проскока цены, был вынужден увеличить величину до 20 пт, после чего алгоритмы стали срабатывать в минус из за некорректного срабатывания стоп лосса. Есть ли смысл тестирование проводить через шлюз plaza2 c арендой виртуального сервера на территории биржи, или все таки искать проблему в работе эмулятора?
Александр
Стопы могут срабатывать в течении 30 мин при отсутствии резких проскоков цены по позиции.
Задержка исполнения заявок (любых) на эмуляторе может быть следствием его настройки на вкладке «Прочее» настроек торгового окна. Однако, исходя из описания, предположу, что дело в слишком маленьком проскальзывании, заданном в параметрах стоп-заявки. Стоп-заявка исполняется штатно — превращается в лимитную биржевую заявок (синий флажок), которая эти 30 минут висит в стакане, пока рынок не вернется к ней.
Во многих случаях стоп лосс срабатывает только при достижении максимальной величины указанного проскока+сама величина стоп лосса.
Добрый день Николай. Столкнулся с проблемой значительного проскока заявок по стоп лоссам и профитам в режиме автоматического закрытия позиции при тестировании самостоятельно созданных торговых операций в циклическом режиме. Стопы могут срабатывать в течении 30 мин при отсутствии резких проскоков цены по позиции. Тестирую одновременно 80 алгоритмов( 20 окон в 4 экземплярах программы). Подключение через quik на реальном счете. В чем может быть причина? Ошибка самого эмулятора, неверная информация от торгового терминала вследствии большого количества операций, ошибки в сетевом подключении?
Николай, спасибо, нашел баг у себя в коде, неверно парсил signed LEB128. Все заработало..